指数量化交易系统构建与整合研究——以创业板指数为例

• 作者: 朱臻
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 指数 量化交易 模型整合 创业板
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 所属期刊栏目: 金融与理财
• 页码范围: 56-61
• 页数: 6页
• 语种: 中文

摘要

指数化投资策略并不仅仅只有“长期持有”一种模式,将量化交易系统引入指数产品交易中可以明显改善投资业绩.本文以创业板指数为研究对象,结合多年来指数基金的实盘操作经验,提出“多品种、多周期、多模型、多参数”的全方位模型整合思路,通过构建专门的交易模组来指导交易,结果表明:在数据统计分析和实盘操作中,指数量化交易系统均取得了优良的业绩.