基于高频金融时间序列特性的金融项目风险测度研究

• 作者: 姜翔程 杨叶笛
• 来源期刊: 项目管理技术
• 关键词: 金融项目 高频金融时间序列 风险管理 SWOT分析
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 理论
• 页码范围: 40-43
• 页数: 4页
• 字数: 4317字
• 语种: 中文

摘要

高频金融时间序列特性的研究主要包括采样频率研究、波动性研究、价格发现研究、流动性研究等几个方面,通过对高频金融时间序列特性的研究,可以在金融项目中对风险进行有效测度.因此,以分析高频金融时间序列在金融项目风险测度中的应用为基础,分析其所具有的优势、劣势、机会及威胁,能够对未来的研究提供一定的帮助.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜翔程	河海大学商学院	31	177	7.0	12.0
2	杨叶笛	河海大学商学院	4	5	1.0	2.0