基于GARCH族模型的上证指数波动性实证研究

• 作者: 李妍
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 上证综合指数 GARCH EGARCH TGARCH GARCH-M
• 年，卷（期）: 2014,（14）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 124-125
• 页数: 2页
• 字数: 1493字
• 语种: 中文

摘要

本文利用2008年1月2日至2014年2月28日的上证综合指数每日收盘价数据对其进行了ARCH效应的检验,结果表明上海证券市场存在着显著的GARCH效应,并且存在非对称的情况。在非对称模型的研究中发现,GARCH-M模型并不适合模拟我国上海证券市场股价的波动情况。在模型的选择上,从信息准则角度看TGARCH(1,1)最佳,从模型的预测结果看GARCH(1,1)最佳。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李妍		13	51	3.0	7.0