政策性银行客户违约概率模型

• 作者: 孙鹏
• 来源期刊: 金融电子化
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 技术应用
• 页码范围: 65-67
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

目前我国政策性银行所面临的共性问题之一是资本金缺口较大,风险补偿机制有待完善,风险抵御能力较弱.例如,中国进出口银行当前的资本金为人民币50亿元,而中国农业发展银行则为人民币200亿元.如果按照巴塞尔新资本协议的要求,上述两家银行需补充的资本金都在数百亿元人民币的规模;如果按照更为严格的巴塞尔协议Ⅲ的要求,那么资本金缺口更大.在有关各方就是否注资、如何注资、注资多少等关键问题没有达成一致意见前,政策性银行的后续改革方案难以正式出台.客户违约概率作为计算信用风险加权资产的基本要素,在反映政策性银行风险管理水平的同时,也在一定程度上影响着政策性银行注资与改革的进程,因此政策性银行客户违约概率模型具有重要的研究意义和实用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙鹏	中国进出口银行软件开发部	1	0	0.0	0.0