我国股市行业间信息溢出的网络建模与实证研究

• 作者: 姚爽 庄新田 黄玮强
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 行业 信息溢出 复杂网络 最小生成树
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 135-138
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3541字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3026.2014.01.031

摘要

结合传统计量经济方法及复杂网络建模分析方法,实证研究了我国股市行业间的信息溢出关系及其影响因素、行业信息溢出能力及其分布.研究发现,收益率期限与行业间信息溢出效应强弱无关;市场因素显著增强了行业间的双向信息溢出效应,同时显著地减弱了单向信息溢出效应;随着市场行情的上涨(下跌),行业间的信息溢出效应会相应地增强(减弱);各行业的信息溢出能力呈现尖峰厚尾的分布;此外,最小生成树能够快速而有效地揭示股市行业间的信息溢出规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚爽	沈阳化工大学经济与管理学院	28	351	10.0	18.0
2	黄玮强	东北大学工商管理学院	44	866	17.0	28.0
3	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0