上市商业银行利率风险实证分析

• 作者: 王丽春
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 利率风险 利率敏感性缺口 国有控股商业银行
• 年，卷（期）: 2014,（7）
• 所属期刊栏目: 经 营 管 理
• 页码范围: 25-29,39
• 页数: 6页
• 分类号: F830.31
• 字数: 5524字
• 语种: 中文

摘要

本文以16家上市商业银行在2007~2011年的年报数据为基础，运用RSG模型进行了横向分析与纵向比较，得出我国国有控股商业银行在规避利率风险方面落后于新兴股份制银行，倾向于延续原来的融资缺口状况，并且存在“短借长贷”问题，致使其在利率波动中蒙受较大损失，而部分股份制银行灵活运用缺口管理策略值得借鉴。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王丽春		4	2	1.0	1.0