中国货币供应量与通货膨胀的实证关系研究——基于格兰杰与GARCH模型的分析

• 作者: 原浩 安佳 杨常锴 杨滟
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 货币供应量 格兰杰因果 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 市场纵横
• 页码范围: 28-31
• 页数: 4页
• 分类号: F822.5
• 字数: 3420字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1665-2272.2014.08.011

摘要

基于2007～2013年中国的CPI和M2数据,使用格兰杰分析法分析两者关系,并使用GARCH模型验证波动效应,以考察不同计量方法对金融数据的刻画能力.格兰杰结果为:M2是引起CPI变化的格兰杰原因;GARCH验证结果为:CPI存在波动溢出的ARCH效应,CPI的波动会对M2造成冲击,格兰杰关系不成立.考察结果为:金融数据的选取会严重影响到模型的结果,M2是引起CPI变化的原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	安佳	北京邮电大学经济管理学院	21	100	6.0	9.0
2	杨滟	北京邮电大学经济管理学院	3	1	1.0	1.0
3	杨常锴	北京邮电大学经济管理学院	2	0	0.0	0.0
4	原浩	北京邮电大学经济管理学院	2	0	0.0	0.0