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我国上市公司可转债定价及实证研究
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摘要：
可转债是由债券和奇异期权组成的混合金融衍生工具。文章运用蒙特卡洛模拟方法模拟股价运动路径并在此基础上为可转债定价。其中，运用GARCH（1，1）模型对股票价格的波动率进行动态刻画，并考虑了利率的期限结构和违约风险对贴现率的影响。实证结果表明，此模型对可转债的定价表现较好。
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蒙特卡罗模型
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期刊影响力
现代管理科学
主办单位：
江苏省技术经济与管理现代化研究会
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-368X
CN：
32-1281/C
开本：
大16开
出版地：
江苏省南京市北京西路70号22号楼（江苏省委大院内）
邮发代号：
创刊时间：
1982
语种：
chi
出版文献量（篇）
9193
总下载数（次）
22
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82495
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