中国资产价格与银行信贷的作用机制研究--基于SVAR模型的实证分析

• 作者: 李秀婷 李青峻 王柯敬
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 资产价格 房价 股价 银行信贷
• 年，卷（期）: 2014,（5）
• 所属期刊栏目: 博士论坛
• 页码范围: 42-44
• 页数: 3页
• 字数: 5084字
• 语种: 中文

摘要

文章利用结构向量自回归模型（SVAR）分析了以房价和股价为代表的资产价格和银行信贷之间的关系，即银行信贷的房价和股价传导机制。同时也进一步分析了房价和股价为代表的资产价格的冲击对产出、消费、投资等主要宏观变量的影响机制和程度，分析了我国资产价格的财富效应和投资效应，结果表明我国资产价格的财富效应和投资效应并不明显，且房价和股价等不同资产价格的效应也存在差异。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王柯敬	中央财经大学经济学院	20	56	4.0	7.0
2	李青峻	中央财经大学经济学院	3	3	1.0	1.0
3	李秀婷	中央财经大学经济学院	7	41	3.0	6.0