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沪铜期货套期保值有效性实证研究
沪铜期货套期保值有效性实证研究
作者:
汤浩
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
铜期货
套期保值
套期保值比率
OLS
EMC
摘要:
铜期货已经成为铜行业上中下游企业不可或缺的定价和风险管理工具,越来越多铜企业参与到了铜期货套期保值中。然而期货价格与现货价格并非平行运动,即它们之间的价格变动不完全一致,因此,套期保值的关键在于套期保值比率的确定。本文从上海期交所选取了490个期货和现货数据进行探讨与研究,主要运用OLS模型、EMC模型对套期保值进行估算,并对估算结果进行了分析。
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套期保值有效性
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考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型
套期保值
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有效性
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文献信息
篇名
沪铜期货套期保值有效性实证研究
来源期刊
科技广场
学科
经济
关键词
铜期货
套期保值
套期保值比率
OLS
EMC
年,卷(期)
2014,(11)
所属期刊栏目
管理科学与工程 MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING
研究方向
页码范围
226-230
页数
5页
分类号
F224|F724.5
字数
3116字
语种
中文
DOI
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作者信息
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汤浩
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科技广场
主办单位:
江西省科学技术情报研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1671-4792
CN:
36-1253/N
开本:
大16开
出版地:
南昌市省府大院北二路53号
邮发代号:
44-66
创刊时间:
1988
语种:
chi
出版文献量(篇)
11613
总下载数(次)
26
总被引数(次)
31625
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