基于引力搜索算法的证券投资组合问题研究

• 作者: 刘晓勇
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 引力搜索算法(GSA) 投资组合 风险价值 惯性权重
• 年，卷（期）: 2014,（11）
• 页码范围: 3243-3246
• 页数: 4页
• 分类号: TP301.6|F830.59
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2014.11.010

摘要

引力搜索算法是模拟万有引力定律进行搜索的一种新颖的优化算法，已有研究表明该算法比传统的一些优化算法拥有较好的收敛性能，但该算法在局部搜索能力上有所欠缺。提出一种基于惯性递减权重的引力搜索算法（gGSA），该算法能够在局部进行进一步的探索，强化局部搜索能力。该算法应用到基于VaR的证券最优投资组合模型中，解决证券投资组合优化的问题，并以上证50指数中成分股于2012年上半年日收盘价格作为测试数据集进行计算，结果表明改进算法所得到的投资比例能够获得较好的收益率。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓勇	华南理工大学工商管理学院	7	22	3.0	4.0