涨跌幅限制制度对股指期货价格行为影响探析

• 作者: 刘佳
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 涨跌幅限制 价格行为
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 56-57
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3654字
• 语种: 中文

摘要

本文以股指期货市场上每日涨跌幅限制触发后对市场价格行为的影响为研究目标，以我国台湾地区加权指数期货作为实证研究对象，建立计量经济判定模型，并设计投资者交易策略，分别检验延迟价格发现和过度反应两种效应的强弱关系。该研究为我国大陆股指期货交易所风险控制制度中涨跌幅限制的设计提供一定的借鉴和参考，从而更好地监管股指期货价格风险、稳定市场运行。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘佳	燕山大学经济管理学院	22	147	6.0	11.0