我国金融行业贝塔系数与其稳定性分析

• 作者: 丁晓裕
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 金融行业 贝塔系数 CAPM模型 SIM模型 Chow稳定性检验
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 72-74
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 5543字
• 语种: 中文

摘要

本文采用上证综合指数2008年1月1日至2013年1月1日共计1219个工作日的日收益率，对我国金融行业的43家上市公司的贝塔系数及其稳定性进行分析研究。以CAPM模型与SIM模型为基础，应用Eviews6.0软件对我国金融业上市公司贝塔系数进行估计，并用Chow检验法检验贝塔系数稳定性。发现我国证券业的贝塔系数略高于银行业，金融业中保险业的贝塔系数稳定性较高，但金融行业总体上仍不具备较高的稳定性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	丁晓裕	广西师范大学经济管理学院	6	23	2.0	4.0