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Hurst指数估计法的比较和研究
Hurst指数估计法的比较和研究
作者:
吴立文
赵彦仲
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
分形布朗运动
改进Whittle法
R/S
小波分析法
迭代估计法
摘要:
针对时间序列的Hurst指数的估计方法的问题,目前国内外已经提出了R/S,DAF,绝对值法,周期图法等多种方法。但上述方法都会对Hurst指数的估计值产生易误解和不一致的结果。针对这个问题,通过对R/S分析法,小波分析法,迭代估计算法和Whittle法的描述,进行数值模拟来说明这些方法所得Hurst指数估计值的误差,通过比较能够得出Whittle法是一种具有更高精度和更好稳定性的方法。
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文献信息
篇名
Hurst指数估计法的比较和研究
来源期刊
计算机工程与应用
学科
工学
关键词
分形布朗运动
改进Whittle法
R/S
小波分析法
迭代估计法
年,卷(期)
2014,(16)
所属期刊栏目
图形图像处理
研究方向
页码范围
154-158
页数
5页
分类号
TP393
字数
4772字
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1002-8331.1209-0141
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
赵彦仲
兰州理工大学计算机与通信学院
2
12
1.0
2.0
2
吴立文
兰州理工大学计算机与通信学院
2
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引证文献(1)
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改进Whittle法
R/S
小波分析法
迭代估计法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
半月刊
ISSN:
1002-8331
CN:
11-2127/TP
开本:
大16开
出版地:
北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-605
创刊时间:
1964
语种:
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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