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摘要:
针对时间序列的Hurst指数的估计方法的问题,目前国内外已经提出了R/S,DAF,绝对值法,周期图法等多种方法。但上述方法都会对Hurst指数的估计值产生易误解和不一致的结果。针对这个问题,通过对R/S分析法,小波分析法,迭代估计算法和Whittle法的描述,进行数值模拟来说明这些方法所得Hurst指数估计值的误差,通过比较能够得出Whittle法是一种具有更高精度和更好稳定性的方法。
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文献信息
篇名 Hurst指数估计法的比较和研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 分形布朗运动 改进Whittle法 R/S 小波分析法 迭代估计法
年,卷(期) 2014,(16) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 154-158
页数 5页 分类号 TP393
字数 4772字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1209-0141
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵彦仲 兰州理工大学计算机与通信学院 2 12 1.0 2.0
2 吴立文 兰州理工大学计算机与通信学院 2 12 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
分形布朗运动
改进Whittle法
R/S
小波分析法
迭代估计法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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