中小企业信用担保的动态定价研究

• 作者: 吕天晓 王宝森 王立杰
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 农学
• 关键词: 定价模型 Credit Metrics模型 半马尔科夫过程
• 年，卷（期）: 2014,（34）
• 所属期刊栏目: 农业经济
• 页码范围: 12360-12365
• 页数: 6页
• 分类号: S-9
• 字数: 7482字
• 语种: 中文

摘要

在信用担保动态定价的理论研究中,Credit Metrics模型是较为常用的一种,模型的关键是信用等级矩阵的调整和预测.而国内的理论研究中所用的信用等级转移矩阵则来自于国外的标普、惠誉或者穆迪的数据,从而对国内的实际运用缺乏借鉴意义.该研究首次利用国内的大公国际信用等级转移矩阵作为Credit Metrics模型的研究对象,利用半马尔科夫过程对信用等级转移矩阵进行调整和预测,从而优化了Credit Metrics模型,令动态信用担保定价模型更加具有实用性,对该模型在国内的实际运用有一定的借鉴意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宝森	北京物资学院经济学院	24	101	6.0	9.0
2	吕天晓	北京物资学院研究生部	2	4	1.0	2.0
3	王立杰	北京物资学院研究生部	2	1	1.0	1.0