基于零息票利率定价法折现因子的实证分析

• 作者: 周创 邓华
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 利率互换 零息票利率 法折现因子
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（2Z）
• 页码范围: 192-192
• 页数: 1页
• 分类号: F832

摘要

零息票利率法定价的基本原理是计算每笔现金流量的现值,然后再对所有现金流量加总,利用合理的折现因子的基础上,对利率互换进行定价.因此折现因子的计算显得尤为重要。本文通过对市场数据进行实证分析,用线性插值法,三次样条插值法,三次插值法三种方法用于计算折现因子,以期来全面了解零息票利率法与运用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓华	湖南人文科技学院数学系	16	27	3.0	5.0
2	周创	湖南人文科技学院数学系	2	0	0.0	0.0