基于宏观管理下的时间序列模型货币供应量趋势分析

• 作者: 唐煜祥 孙一丹
• 来源期刊: 管理观察
• 关键词: 货币供应量 时间序列 ARIMA模型 白噪声检验 预测
• 年，卷（期）: 2014,（22）
• 所属期刊栏目: 财 经 管 理
• 页码范围: 71-73
• 页数: 3页
• 字数: 2115字
• 语种: 中文

摘要

本文选取2000-2004年的12个月的货币供应量为研究对象，利用SPSS软件对其进行时间序列模型分析及趋势预测。通过模型的时序图、自相关图及偏自相关图，得到时间数据的显著趋势性，继而采用二阶差分对其进行平稳性处理，从而得到可用ARIMA模型拟合的平稳性时序。进而依次对模型进行参数估计、白噪声检验和序列预测，得到货币供应量历年的数据值及对应预测值的时序图。结果表明，ARIMA模型的拟合效果较好，对货币供应量的趋势预测具有一定的参考价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙一丹		7	28	3.0	5.0
2	唐煜祥		3	2	1.0	1.0