基于席位净持仓变化的交易策略的实证研究

• 作者: 周午舸 周行远
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 持仓 交易策略
• 年，卷（期）: 2014,（36）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 155-156
• 页数: 2页
• 字数: 2203字
• 语种: 中文

摘要

本文验证了已有的基于席位净持仓变化的交易策略的失效，并在此基础上对此类交易策略进行了优化。本文改进了交易策略的开仓方向指示器，建立了控制杠杆的辅助策略，并且引入了风险控制模块。最终形成了一套收益率、平稳性都相对良好的交易策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周行远	南京大学工程管理学院	2	0	0.0	0.0
2	周午舸	南京大学工程管理学院	2	0	0.0	0.0