我国股票市场与国债市场关联的实证性研究

• 作者: 刘迪寰
• 来源期刊: 商
• 关键词: 股票收益率 债券收益率 var
• 年，卷（期）: 2014,（17）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 109-109
• 页数: 1页
• 字数: 2039字
• 语种: 中文

摘要

本文对股票指数进行了对数收益率处理操作之后与债券收益率建立var模型，运用脉冲响应和方差分解得出我国股票市场主要受自身系统的影响，债券市场对其作用效果不太明显，而债券市场也存在类似的情况。我们应该引导公众了解金融市场相关的知识，使投资者能够合理投资理财，投资多样化。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘迪寰	四川大学经济学院	1	0	0.0	0.0