基于半参数的金融市场风险测度法研究

• 作者: 孙琨
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 金融市场风险 风险测量 极值理论 分位数回归方法 波动性理论
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（9Z）
• 页码范围: 51-53
• 页数: 3页
• 分类号: F224

摘要

近些年来,随着社会经济的不断发展,金融风险呈现日益增加的趋势,不论是金融机构,还是监管当局,都对金融风险,特别是金融市场风险给予了足够的重视,于是,金融风险的测量方法成则成为社会各界关注的重点。本文从当前金融市场风险的特点出发,对金融风险测量方法进行概述,引出三种半参数方法,并对这三种方法的文献综述进行研究,总结其使用情况及各自的优点和缺点,最后指出半参数方法存在的问题及解决办法,以更好地预测金融市场风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙琨	中国海洋大学崂山校区	1	0	0.0	0.0