连续概率模型在金融投资方案里的应用

• 作者: 吴迪 周文韬 曹明纬
• 来源期刊: 科技视界
• 关键词: 样本分析 连续概率模型 正态分布
• 年，卷（期）: 2014,（23）
• 所属期刊栏目: 姻姻姻金融科技
• 页码范围: 345-346
• 页数: 2页
• 字数: 1831字
• 语种: 中文

摘要

针对某公司在金融投资中遇到的问题，我们建立了连续概率模型。对于连续概率模型，我们观察收益额频率正态性检验，发现各个收益额频率分布基本符合正态分布，然后我们使用正态分布参数估计和参数检验，证明了该样本符合正态分布。对于单周期情形，模型得到结果如下：P(X<-10)=0.0366，以95%的置信度保证损失的金额不会超过8.5589万元，初始投资额为1168.3744万元。对于两周期情形，模型得到结果如下：P(X<-10)=0.0350，以95%的置信度保证损失的金额不会超过7.6773万元，初始投资额为1302.5413万元。对于T周期情形，模型推导得出结果如下：样本分布函数[3]：。1)已知损失金额为L，其超过损失金额L概率为：P(X<-L)=F(-L)；2)已知损失超过损失金额L概率为Y，通过列方程F(M')=Y求解，得出M'的值，再通过关系式 M'1000=-10M 求出M的值。模型总结。连续正态分布的应用很好地解决了本文提出的问题，并且精度很高，借助于MATLAB计算不是特别复杂。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴迪	河海大学土木与交通学院	35	152	7.0	11.0
2	曹明纬	河海大学土木与交通学院	8	16	2.0	4.0
3	周文韬	河海大学土木与交通学院	3	0	0.0	0.0