中国大型商业银行利率风险管理研究

• 作者: 孙博文
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 商业银行 利率敏感性缺口 利率风险
• 年，卷（期）: 2014,（11）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 129
• 页数: 1页
• 字数: 1460字
• 语种: 中文

摘要

20世纪70年代以来,全球金融市场发生了巨大变化,利率风险现成为商业银行面临的主要风险之一.基于2007年次贷危机爆发,中央银行多次调整基准利率的背景,在利率敏感性缺口理论基础上,研究我国大型商业银行利率风险管理情况.发现我国大规模银行普遍存在“借短贷长”的畸形资产负债结构问题,并在文章的最后提出了关于大型银行进行利率风险管理的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙博文		8	11	2.0	3.0