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摘要:
本文针对股票市场这一非线性系统,利用人工神经网络的方法来对股票进行时间序列预测。采用BP神经网络,将历史时间序列数据作为参考依据,预测未来短期内的股票价格;并在此基础上,与实际的股票价格进行对比分析,并得出结论。对于股票市场内的投资者具有一定的理论意义和实践价值。
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的股票价格预测研究
来源期刊 学科
关键词 神经网络 股票 预测
年,卷(期) 2014,(26) 所属期刊栏目 商业文化
研究方向 页码范围 85-86
页数 2页 分类号
字数 2851字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韦增欣 广西大学数学与信息学院 115 449 10.0 14.0
2 万腾飞 广西大学数学与信息学院 2 12 2.0 2.0
传播情况
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1998(1)
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2014(0)
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2015(2)
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
股票
预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
周刊
1009-9808
51-1019/F
16开
四川省成都市
chi
出版文献量(篇)
43857
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42282
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