期权定价理论及其VBA实现过程

• 作者: 李大鹏
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 看涨期权 看跌期权 B-S公式 VBA
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（11Z）
• 页码范围: 244-244
• 页数: 1页
• 分类号: F830.91

摘要

期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的.现代金融学与传统金融学最主要的区别在于其研究由定性分析向定量分析的转变。数理金融学即可认为是现代金融学定量分析分支中最具代表性的一门学科。定量分析必然离不开相应计算软件的应用,我们使用VBA来分析金融学科中的数据计算问题,它可以将高性能的数值计算和数据图表可视化集成在一起,并提供了大量的函数,尤其是其与office软件的完美结合,近年来得到了越来越广泛的应用,也为金金融定量分析提供了强有力的工具。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李大鹏		9	16	3.0	3.0