由GARCH模型探讨深圳股市风险价值的应用——基于1997~2013样本数据实证分析

• 作者: 林岱纬
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场收益率波动性风险预测
• 年，卷（期）: sdjr_2014,（11Z）
• 页码范围: 312-313
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

中国自改革开放经济快速成长,人们在追逐高额回报率的背后,高风险也伴随而来。近年来投资者对风险的意识逐渐抬头,如何采用适当模型与方法对风险进行预测,是当前金融研究领域的热门话题。本文采用GARCH(1,1)模型对深证综指收益率序列进行研究,以Va R方法作为计算风险值的依据,进行波动率探讨。从实证的结果可知,GARCH(1,1)模型虽能预测深证综指的波动情况,但存在低估风险的情况。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林岱纬	南京大学商学院	2	0	0.0	0.0