单指标分位数回归的变量选择

• 作者: 卢一强 李锋 胡斌
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 单指标模型 分位数回归 SCAD 变量选择
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 20-34
• 页数: 15页
• 字数: 3052字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2015.01.003

摘要

多元非参数分位数回归常常是难于估计的,为了降低维数同时保持非参数估计的灵活性,人们常常用单指标的方法模拟响应变量的条件分位数.本文主要研究单指标分位数回归的变量选择.以最小化平均损失估计为基础,我们通过最小化具有SCAD惩罚项的平均损失进行变量选择和参数估计.在正则条件下,得到了单指标分位数回归SCAD变量选择的Oracle性质,给出了SCAD变量选择的计算方法,并通过模拟研究说明了本文所提方法变量选择的样本性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢一强		16	141	6.0	11.0
2	李锋	郑州大学数学与统计学院	22	104	6.0	9.0
3	胡斌		22	57	5.0	6.0