死亡率分解模型及其在长寿分级基金构建中的应用

• 作者: 张宁
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 长寿风险 短数据分析 经验模型分解 分级基金
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 62-70
• 页数: 9页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2015.02.006

摘要

论文提出了一种有别于传统死亡率模型的新的长寿风险度量模型,叫做死亡率分解模型.基于该模型,论文对美国的死亡率数据进行了分析和对比,同时对中国的死亡率进行了两个角度的分析,并给出了相对更有说艰力的结果.同时,论文借助模型的分解结果,提出构建多层次的长寿风险基金,用以应对中国社会日益严重的养老问题.