新常态约束下系统性金融风险的冲击因素分析——基于贝叶斯估计的DSGE模型

• 作者: 李超
• 来源期刊: 《资本论》研究
• 学科: 经济
• 关键词: 新常态 系统性金融风险 冲击因素 贝叶斯估计 DSGE模型
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 118-124
• 页数: 7页
• 分类号: F832

摘要

在经济发展新常态的约束下,隐性的系统性金融风险正逐步显性化。系统性金融风险的产生和传导机制极其复杂,在已有的宏观经济学文献里很难建模并进行拟合。本文基于贝叶斯估计的DSGE模型的分析框架,用一种很自然的方法处理或回避模型的误设定问题。本文分析了内生于系统性金融风险影响因素的冲击,如货币政策冲击、地方政府债务冲击、通货膨胀冲击、实体经济资本边际效率下降冲击、房地产价值泡沫冲击、金融机构铸币税垄断收益冲击和其他变量冲击。在监控系统性金融风险的冲击因素时要加强宏观思考和顶层设计,更加注重措施的系统性、整体性和协同性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李超		16	28	3.0	4.0