小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界

• 作者: 尹晓玲 白建明
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 现代风险模型 破产概率 指数上界 小额索赔
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 86-93
• 页数: 8页
• 分类号: F224.7|O211.9
• 字数: 4660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2015.01.010

摘要

比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白建明	兰州大学管理学院	22	93	6.0	8.0
2	尹晓玲	兰州大学管理学院	3	4	1.0	2.0