带连续变利率风险模型最终破产概率上界?

• 作者: 吴黎军 王芝皓
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 二元变利息力 Sparre Andersen 模型 最终破产概率 调节系数方程组 Lundberg 上界
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 95-98
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F222.3
• 字数: 2790字
• 语种: 中文

摘要

考虑了带二元连续变利息力的 Sparre Andersen 风险模型。研究了积累值盈余过程的表达式与性质；在利率递增环境下，利用推广后的调节系数方程组与递归技术推导了最终破产概率的上界，结论表明得到的破产概率上界是更为一般的 Lundberg 指数上界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴黎军	新疆大学数学与系统科学学院	95	225	7.0	10.0
2	王芝皓	新疆财经大学统计与信息学院	8	11	2.0	3.0