带有风险价值的最优期货套期保值策略

• 作者: 南江霞 张茂军 袁功林
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 经济
• 关键词: 期货合约 风险价值 套期保值 增广拉格朗日算法
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 214-226
• 页数: 13页
• 分类号: F830.9
• 字数: 1475字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了带有风险价值约束的期货套期保值优化问题。用最优化方法获得了套期保值策略的存在性、求解模型的增广拉格朗日算法及其收敛性。文中的结果推广了期货收益率服从正态分布的单变量套期保值策略的研究，表现为用服从椭圆分布的随机变量刻画市场风险因子的厚尾特征、用风险价值控制套期保值的风险、构建了均值-VaR组合套期保值理论模型并给出了求解算法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张茂军	桂林电子科技的大学数学与计算科学学院	37	212	8.0	13.0
2	袁功林	广西大学数学与信息科学学院	31	87	6.0	8.0
3	南江霞	桂林电子科技大学广西高校数据分析与计算重点实验室	31	114	5.0	10.0