EMD 结合 RBF 神经网络新混合模型及股指期货价格预测?

• 作者: 史文静 高岩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: EMD RBF 神经网络 股指期货
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 47-51
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3887字
• 语种: 中文

摘要

中国近4年才成立的股指期货市场价格呈现出非平稳、非线性的信号特征，传统的预测方法无法对长相关序列进行精确预测。将 EMD 与 RBF 相结合，建立了一种新的预测方法对我国股指期货日结算价格进行预测。结果显示本模型将原本具有长相关性质的原始序列分解为若干个短相关性质的不同频带，解决了原始序列随机性强，以及因相邻频带的干扰而造成的系统动力信息反映不足的缺陷；并与其他预测模型进行比较，显示出较高的预测精度。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高岩	上海理工大学管理学院	168	883	15.0	23.0
2	史文静	上海理工大学管理学院	2	10	2.0	2.0