基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测

• 作者: 沙蔚婷
• 来源期刊: 水运管理
• 关键词: 波罗的海干散货运价指数(BDI) GARCH模型 静态预测
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 航运
• 页码范围: 11-13
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

研究波罗的海干散货运价指数(BDI),对其日收益率序列建立模型,并比较不同分布的各模型优劣.结果表明,基于不同分布的GARCH模型对BDI的静态预测误差均很小,利用GARCH模型对短期运价波动的预测精度较高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沙蔚婷	上海海事大学经济管理学院	1	1	1.0	1.0