基于 TVAR 模型的人民币汇率的价格传递效应?

• 作者: 傅强 孙菲
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: TVAR 模型 汇率传递 脉冲响应函数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 37-41
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3520字
• 语种: 中文

摘要

利用门限向量自回归模型对人民币有效汇率的价格传递效应进行了研究，分析了不同的通货膨胀环境对人民币汇率传递效应的影响.以通货膨胀率作为门限值变量，并以0.001175和0.006118为门限值进行实证分析.得到汇率传递效应在不同的通货膨胀环境下显著性存在差异，在高通货膨胀下汇率对国内价格的传递效应是显著的，然而在低通货膨胀下是不显著的.考虑了汇率传递对国内价格的非线性性，进而更加准确的验证了通货膨胀与汇率传递的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅强	重庆大学经济与工商管理学院	195	2536	24.0	43.0
2	孙菲	重庆大学数学与统计学院	5	10	3.0	3.0