ARIMA 模型在有色金属价格预测中的应用

• 作者: 刘涛 陶磊
• 来源期刊: 黄金
• 学科: 工学
• 关键词: 时间序列 模型 有色金属 价格预测
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 黄金市场
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: TD-9
• 字数: 3627字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11792/hj20150102

摘要

以1959—2010年共52年度的平均结算价格为计算对象，采用时间序列B－J法，建立了铜金属价格预测模型；通过对52年的铜金属价格数据进行平稳化处理和自相关分析，确定了ARIMA（2，1，2）为铜金属价格预测模型，并对预测模型进行了检验；其模型检验结果表明，预测结果总体误差较小，可用于外推预测。将该模型运用于2011—2025年的铜金属价格预测中，预测结果显示，铜金属价格总体呈上升趋势，其中在2012年出现峰值，随后有小幅度回落，以后基本处于小幅度震荡的平稳状态。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘涛		47	118	6.0	7.0
2	陶磊	长沙有色冶金设计研究院有限公司	5	13	3.0	3.0