基于高阶矩波动特性的大用户多期购电组合风险分析

• 作者: 瞿斌 范明武
• 来源期刊: 现代电力
• 学科: 工学
• 关键词: 大用户直购电 多期一致性风险测度 高阶矩 ARIMA-GJRSK模型
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 用电管理
• 页码范围: 60-65
• 页数: 6页
• 分类号: TM734
• 语种: 中文

摘要

直购电环境下,大用户需要综合考虑收益和风险的权衡问题,进行多个市场、多个阶段的购电决策.在短期市场中,电价往往具有较强的波动性,且呈现尖峰、厚尾的特点,本文考虑到实时电价序列二阶矩、三阶矩、四阶矩的时变特征,运用ARIMA-GJRSK模型对其进行拟合,并提出“轮盘赌”的模拟方法.进而,针对日前和实时两个电力市场,建立大用户期末收益最大、多期一致性风险测度指标最小的购电组合优化模型.算例结果表明,多期购电组合决策要优于单期连续决策,所建模型可以为大用户购电决策及其风险度量提供支持.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	瞿斌	华北电力大学经济管理学院	13	130	6.0	11.0
2	范明武	华北电力大学经济管理学院	2	5	2.0	2.0