一类推广的常利率复合 Poisson-Geometric风险模型的预警区问题?

• 作者: 尚鹂 李田 赵明清
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 预警区 复合 Poisson-Geometric 风险模型 常利率 条件矩母函数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3955字
• 语种: 中文

摘要

在复合 Poisson-Geometric 风险模型的基础上，引入利率因素，并将保费收入由线性过程推广为复合 Poisson 过程，建立了一类推广的带常利率复合 Poisson-Geometric 风险模型，该模型描述现实的能力更强，更具有实际意义。然后，利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程，并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵明清	山东科技大学数学与系统科学学院	65	413	12.0	18.0
2	李田	山东科技大学数学与系统科学学院	3	10	2.0	3.0
3	尚鹂	山东科技大学数学与系统科学学院	2	7	2.0	2.0