NAC容度期望效用偏好下的投资组合模式及内在机理

• 作者: 徐元栋
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 不确定性 奈特不确定性 投资惰性 容度测度
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 10-16
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

研究当投资者面临奈特不确定性,投资者偏好符合NAC容度期望效用时的投资组合行为模式及其机理.研究发现,奈特不确定性厌恶者与奈特不确定性追求者的投资组合模式具有很大不同:存在一个价格区间,奈特不确定性厌恶者在这个区间之内表现出投资惰性,奈特不确定性追求者却表现出投资活性.进一步分析当投资者面临奈特不确定性时,产生上述投资组合模式的内在机理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐元栋		12	93	6.0	9.0