基于R语言股票市场收益的预测分析

• 作者: 罗海玲 郑根
• 来源期刊: 福建电脑
• 关键词: R语言 时间序列 支持向量机 多元自适应回归样条 蒙特卡罗估计
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 所属期刊栏目: 应用与开发
• 页码范围: 74-76
• 页数: 3页
• 字数: 4157字
• 语种: 中文

摘要

当今互联网的信息社会，股票以及股票市场与人们日常经济生活不可分割，因此利用信息技术对股票市场收益的预测分析也成为研究热点。本文将基于开源R语言开发环境，根据每日交易数据，通过预测模型初步建立股票预测以及交易系统，具体包括时间序列处理、BP神经网络建模、支持向量机以及蒙特卡罗估计等数据挖掘技术在单支股票市场收益的综合分析应用。结合给定的交易策略，预测模型数据分析实验给出了股票买卖信号，为投资者提供了一些有意义的统计指标。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑根	福州大学数学与计算机科学学院	2	5	1.0	2.0
2	罗海玲	福州大学数学与计算机科学学院	1	4	1.0	1.0