中美股市对在美上市中国概念股的溢出效应研究——基于小波多分辨率分析

• 作者: 姚俭 赵梓辰
• 来源期刊: 改革与开放
• 关键词: 中国概念股 溢出效应 小波多分辨率分析
• 年，卷（期）: 2015,（19）
• 所属期刊栏目: 金融纵横
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 字数: 4367字
• 语种: 中文

摘要

目前中国公司海外上市地点主要选择在香港和美国市场,其中在美国上市的中国公司的市场表现吸引了越来越多国内外投资者和相关机构的广泛关注.美国证券市场和国内A股市场对在美上市的中国公司的关联影响也成为众多学者的研究热点.本文运用小波多分辨率分析方法,从不同尺度分量将股指收益率序列分解成高频系数序列和低频系数序列.实证数据分析表明,美国股市对在美上市的中国概念股有着较强的溢出效应,而国内的A股市场也同样对在美上市的中国概念股表现出溢出效应.且两个市场对中国概念股的溢出效应短期内都有随着时间而增强的趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚俭	上海理工大学管理学院	83	578	12.0	21.0
2	赵梓辰	上海理工大学管理学院	1	1	1.0	1.0