一类特殊多元极值 Copula 的性质

• 作者: 梁冯珍 董海燕
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极值Copula 尾部相关函数 尾部相关系数
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 79-82
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 3575字
• 语种: 中文

摘要

针对一类构造得到的多元极值Copula，研究它的边界性质及尾部相关度量，并给出尾部相关度量的解析表达式。结果表明，若对参数加以约束，则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copula的上尾相关系数的凸和。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁冯珍	天津大学理学院数学系	16	106	4.0	10.0
2	董海燕	天津大学理学院数学系	1	1	1.0	1.0