存货质押融资中螺纹钢风险价值的控制

• 作者: 庄新田 李晓青 王莎莎 黄云飞
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值(VaR) 存货质押融资 价格风险控制 质押率
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 292-296
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 3143字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3026.2015.02.030

摘要

针对钢材市场中存货质押融资业务的价格风险问题,以螺纹钢现货的价格为样本数据,采用经验值方法计算风险率与效率损失率,并与基于VaR历史模拟法的计算结果进行比较.结果表明,样本期间长度的选择对历史模拟法计算结果的优劣有一定影响,历史模拟法适合短期限的存货质押融资贷款.用回顾测试对计算结果进行检验,表明用VaR方法设定的质押率对控制螺纹钢价格风险更有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	庄新田	东北大学工商管理学院	202	3781	34.0	52.0
2	李晓青	东北大学工商管理学院	5	20	3.0	4.0
3	黄云飞	东北大学工商管理学院	2	10	1.0	2.0
4	王莎莎	东北大学工商管理学院	2	10	1.0	2.0