混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价

• 作者: 沈明轩
• 来源期刊: 东北师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 几何平均 亚式期权 期权定价
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 40-44
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2848字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16163/j.cnki.22-1123/n.2015.02.009

摘要

研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈明轩	安徽工程大学数理学院	12	69	5.0	7.0