极端死亡率风险证券化的理论研究综述

• 作者: 谢世清
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 寿险证券化 极端死亡率债券 极端死亡率互换 q远期合约
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 92-99
• 页数: 8页
• 分类号: F840.62
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2015.01.10

摘要

国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果.本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢世清	北京大学经济学院	85	717	10.0	26.0