规模大的银行风险真的高吗?——基于中国上市商业银行的实证分析

• 作者: 刘志洋
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 商业银行 银行规模 银行风险 系统性风险 非系统性风险
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 66-72
• 页数: 7页
• 语种: 中文

摘要

本文采用16家中国上市商业银行2006年至2013年的年度财务数据和股票收益率日度数据,对中国上市商业银行进行实证分析.结果表明:与欧美银行业不同,中国上市商业银行的规模与银行经营整体风险、系统风险、非系统风险以及系统性风险贡献度均为显著的负相关,这表明对于中国上市商业银行,银行规模增加并不意味着银行风险的增加,大型商业银行系统性风险贡献度未必高.因此,在设计系统重要性指标时,不能仅仅考虑规模因素,有必要从其它视角而非规模因素研究中国商业银行风险增加的原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘志洋		87	241	6.0	14.0