带观察时的跳服从 Erlang（n）分布的对偶模型的红利贴现问题

• 作者: 谈普林
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Erlang (n)分布 红利期望贴现函数 随机观察时 对偶模型 PH (m)分布
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 78-86
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 6058字
• 语种: 中文

摘要

研究了跳服从 Erlang(n)分布，随机观察时服从指数分布的对偶风险模型。假设在边值策略下红利分发只在观察时发生，建立了红利期望贴现函数 V (u；b)的微积分方程组。给出了当收益额服从PH(m)分布时V (u；b)的解析解。探讨了当收益额服从指数分布时V (u；b)的具体求解方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谈普林	武汉大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0