关联于资产价格波动的货币政策非对称性检验——基于修正NK-SVAR模型的实证分析

• 作者: 徐珊
• 来源期刊: 长春大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 修正的NK-SVAR模型 货币政策 非对称效应
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 7-12
• 页数: 6页
• 分类号: F820.2

摘要

资产价格波动通过多种途径影响宏观总产出,进而间接反映在货币调控的效应测度上。基于此,本文针对新凯恩斯模型进行了修正,在货币政策非对称效应的SVAR模型检验中导入了资产价格变化和汇率波动的影响。实证结果表明,紧缩货币政策较扩张性政策具有更强的产出冲击,但其效应显著关联于资产价格变化,这就要求资产价格变化必须纳入到未来相机抉择的货币政策体系中。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐珊	山东青年政治学院经济学院	16	24	3.0	4.0