基于合成指数模型的中国煤炭行业周期波动研究

• 作者: 余韵 冯丹丹 张艳 陈甲斌
• 来源期刊: 资源科学
• 关键词: 煤炭行业 周期监测 合成指数 交叉相关系数 监测指数 中国
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 大宗矿产资源
• 页码范围: 969-976
• 语种: 中文

摘要

煤炭在中国一次性能源生产和消费中均占主导位置,同时,我国煤炭生产和消费量均居世界第一位.随着中国经济发展进入新常态,煤炭行业发展趋势及其周期性波动特征成为关注的热点.合成指数分析法是当前最为广泛地分析行业和产业线性波动的研究方法.本文采用合成指数模型,结合交叉相关系数分析法,构建我国煤炭行业周期波动的模型,研究结果表明,2003-2014年我国煤炭行业经历了3次较为明显的上升期和下降期,2014年延续2011年末以来市场低位徘徊的趋势.波动周期呈现不对称性和陡升缓降,两次出现右边长尾;煤炭行业周期波动与宏观经济波动关系紧密.从煤炭行业周期波动特征的研究来看,全面深化改革,加快结构调整,把握发展机遇,拓展对外合作,运用好金融因素,防范过渡金融化风险,主动适应经济发展新常态成为我国煤炭行业健康有序发展的重要任务.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈甲斌		150	1028	17.0	25.0
2	张艳	中国地质科学院矿产资源研究所	24	163	9.0	12.0
3	冯丹丹		8	51	3.0	7.0
4	余韵		20	52	4.0	6.0