上海股票市场网络拓扑指标与波动率的相关性

• 作者: 庄霄威 金秀
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 复杂网络 股票市场 市场波动率 拓扑指标 最小生成树
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 453-456
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2515字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3026.2015.03.033

摘要

以股票作为网络的节点,股票间关联性作为边,使用最小生成树方法构建上海证券市场股票网络,计算网络的基本拓扑指标,分析这些指标与股票市场波动率的相关性.结果表明:网络的平均路径长度和市场波动率成负相关,当市场波动率越高,节点之间的距离越短,网络收缩越紧密;平均占有层和市场波动率成负相关,当市场波动率增加,网络中的点更趋近于中心节点;节点的最大度和市场波动率成正相关,随着市场波动率增加,网络节点之间的关联性增强,协同运动趋势增强.通过分析股票网络拓扑指标的变化规律从而对股票市场波动的变化进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	金秀	东北大学工商管理学院	71	761	16.0	23.0
2	庄霄威	东北大学工商管理学院	3	59	3.0	3.0