多期投资组合问题的优化分析

• 作者: 曲宝林 田志昂
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 多期投资组合 随机规划 对偶理论 合作博弈
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 26-30
• 页数: 5页
• 分类号: F224.3
• 字数: 3157字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2015.2.026

摘要

根据实践中风险分散的要求，在多期投资组合问题中加入资产分散约束，建立了该问题的随机规划模型，并将其转化为两阶段有补偿模型。然后将资产虚拟为局中人，构造了一个合作博弈问题。利用随机规划的对偶理论证明了该合作博弈存在核心分配，结论显示将初始资金投资到全部资产上的多期投资组合，其收益优于分散初始资金、分散资产组合的投资方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田志昂		2	0	0.0	0.0
2	曲宝林		2	0	0.0	0.0